Daromad va sarmoya taqsimotini optimallashtirish modeli

Tavsif

Model tuzilishi: maqsad funktsiyasi (daromad maksimalizatsiyasi va risk minimalizatsiyasi), qaror o'zgaruvchilari (har bir aktivga ajratiladigan sarmoya foizi), parametrlar (kutilgan daromad, kovariatsiya matritsasi, likvidlik, tranzaksiya xarajatlari), cheklovlar (byudjet, minimal/maximal pozitsiyalar, diversifikatsiya, likvidlik), risk mezonlari (varians, CVaR), optimallashtirish usullari (LP, QP, stoxastik, robust), yechim algoritmlari va baholash metrikasi (Sharpe, Sortino, maksimal tortishish)

Hujjat haqida

Kategoriya

Taqdimotlar | Iqtisodiyot

Format

PPTX

Hajmi

11 bet

Fayl hajmi

65.98 KB

Muallif

Bobur Allayorov

Qo'shilgan

20.02.2026